DIE SIGNALE IM DETAIL
Dymamic Drawdown Protection
Drei Kernsignale für Ihre Anlageentscheidung
Unsere Modelle übersetzen die Komplexität der Bayesian Change Point Detection in drei intuitive und praxisnahe Signale:
Marktphasen-Indikator: Zeigt an, ob das Modell den Markt aktuell als Bullen- oder Bärenmarkt einstuft. Dieser binäre Indikator entsteht aus einer Kombination des Langfrist- und Kurzfrist-Signals.
Kurzfrist-Signal: Reagiert besonders sensibel auf aktuelle Marktbewegungen und liefert wertvolle, zeitnahe Impulse
Langfrist-Signal: Konzentriert sich auf Stabilität und nachhaltige Trends.
mehr Details anzeigen
Die Kurzfrist- und Langfrist-Signale können als empfohlene Allokation (von 0 bis 100 %) in risikobehaftete Anlagen interpretiert werden, basierend auf der Dynamik der jeweiligen Zeitreihe. Der binäre Marktphasen-Indikator eignet sich als Auslöser für Handelsideen.
mehr Details anzeigen
Die Kurzfrist- und Langfrist-Signale können als empfohlene Allokation (von 0 bis 100 %) in risikobehaftete Anlagen interpretiert werden, basierend auf der Dynamik der jeweiligen Zeitreihe. Der binäre Marktphasen-Indikator eignet sich als Auslöser für Handelsideen.
Signalgesteuerte Investmentstrategien
Die Signale können direkt in Investmentstrategien integriert werden. In unseren Simulationen haben wir den Marktphasen-Indikator genutzt, um eine einfache Strategie abzuleiten: 100% Investition in Bullenmärkten und vollständiger Positionsabbau in Bärenmärkten. Entstandene Cash-Positionen werden zum Tagesgeldsatz verzinst.
mehr Details anzeigen
Wir haben diese Strategie in einem vollständig regelbasierten Ansatz getestet, ausschließlich auf Basis der historischen Signalwerte. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduzierung von Drawdowns, insbesondere während großer Finanzkrisen wie 2001 und 2008.
Wie bei allen quantitativen Modellen gibt es jedoch auch hier Phasen schwächerer Performance. Während das Modell in klar ausgeprägten Bullen- und Bärenmärkten sehr gut funktioniert, kann es in stark volatilen Seitwärtsphasen an Aussagekraft verlieren. Dennoch zeigt der Ansatz eindrucksvoll, wie sich langfristig an Marktentwicklungen partizipieren lässt – bei gleichzeitiger effektiver Reduzierung größerer Verlustrisiken.
Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Berechnungen sind historische Simulationen und stellen keine Live-Ergebnisse dar. Ziel dieser Simulation ist es, die Anwendung der Signale in einer einfachen Investmentstrategie zu veranschaulichen. Die tatsächliche Umsetzung und alle Investitionsentscheidungen liegen allein in der Verantwortung des Nutzers. Die Signale sind eine statistische Interpretation von Marktdaten und stellen ausdrücklich keine Anlageberatung dar.
Wie bei allen quantitativen Modellen gibt es jedoch auch hier Phasen schwächerer Performance. Während das Modell in klar ausgeprägten Bullen- und Bärenmärkten sehr gut funktioniert, kann es in stark volatilen Seitwärtsphasen an Aussagekraft verlieren. Dennoch zeigt der Ansatz eindrucksvoll, wie sich langfristig an Marktentwicklungen partizipieren lässt – bei gleichzeitiger effektiver Reduzierung größerer Verlustrisiken.
Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Berechnungen sind historische Simulationen und stellen keine Live-Ergebnisse dar. Ziel dieser Simulation ist es, die Anwendung der Signale in einer einfachen Investmentstrategie zu veranschaulichen. Die tatsächliche Umsetzung und alle Investitionsentscheidungen liegen allein in der Verantwortung des Nutzers. Die Signale sind eine statistische Interpretation von Marktdaten und stellen ausdrücklich keine Anlageberatung dar.
mehr Details anzeigen
Wir haben diese Strategie in einem vollständig regelbasierten Ansatz getestet, ausschließlich auf Basis der historischen Signalwerte. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduzierung von Drawdowns, insbesondere während großer Finanzkrisen wie 2001 und 2008.
Wie bei allen quantitativen Modellen gibt es jedoch auch hier Phasen schwächerer Performance. Während das Modell in klar ausgeprägten Bullen- und Bärenmärkten sehr gut funktioniert, kann es in stark volatilen Seitwärtsphasen an Aussagekraft verlieren. Dennoch zeigt der Ansatz eindrucksvoll, wie sich langfristig an Marktentwicklungen partizipieren lässt – bei gleichzeitiger effektiver Reduzierung größerer Verlustrisiken.
Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Berechnungen sind historische Simulationen und stellen keine Live-Ergebnisse dar. Ziel dieser Simulation ist es, die Anwendung der Signale in einer einfachen Investmentstrategie zu veranschaulichen. Die tatsächliche Umsetzung und alle Investitionsentscheidungen liegen allein in der Verantwortung des Nutzers. Die Signale sind eine statistische Interpretation von Marktdaten und stellen ausdrücklich keine Anlageberatung dar.
Wie bei allen quantitativen Modellen gibt es jedoch auch hier Phasen schwächerer Performance. Während das Modell in klar ausgeprägten Bullen- und Bärenmärkten sehr gut funktioniert, kann es in stark volatilen Seitwärtsphasen an Aussagekraft verlieren. Dennoch zeigt der Ansatz eindrucksvoll, wie sich langfristig an Marktentwicklungen partizipieren lässt – bei gleichzeitiger effektiver Reduzierung größerer Verlustrisiken.
Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Berechnungen sind historische Simulationen und stellen keine Live-Ergebnisse dar. Ziel dieser Simulation ist es, die Anwendung der Signale in einer einfachen Investmentstrategie zu veranschaulichen. Die tatsächliche Umsetzung und alle Investitionsentscheidungen liegen allein in der Verantwortung des Nutzers. Die Signale sind eine statistische Interpretation von Marktdaten und stellen ausdrücklich keine Anlageberatung dar.
White Paper: Bayesian Change Point Detection in dynamischen Allokationsstrategien
In diesem White Paper erläutert Signalyst-Gründer und CPO Dr. Tassilo Zimmermann die Grundlagen der Bayesian Change Point Detection und deren Anwendung in unseren Dynamic Drawdown Protection Signalen.